系列一
時間：1/5(一) 9:30-12:00
主持人：嶺東科技大學財經學院 楊永列 院長
演講者：東海大學財務金融學系 王凱立 副教授
講題：1.時間序列模型於外匯市場之應用 2.教學研究經驗分享
摘要：
‧時間序列變數通常可分為定態/恆定(stationary)和非定態/非恆定(Nonstationary)
兩種數列。
‧一個定態數列對於任何外在衝擊僅具暫時性影響，亦即該變數受到干
擾後又會返回其平均值。反之，若經由隨機過程所產生的機率分配會隨時
間的變動而改變，則稱此一數列為非定態(nonstationary)之時間數列，且對
於外在衝擊有累積的效果，促使讓變數於時間演變過程中逐漸偏離其平均
值。
‧如果直接進行非定態變數迴歸分析，將造成Granger and Newbold (1974)
所謂的虛假迴歸(Spurious Regression)發生，因為過度拒絕虛無假設，致使
估計結果不具意義。因此在採用資料來進行分析前，必須保證資料為恆定
(Stationary)數列。
檔案連結：王凱立教授.pdf
活動照片：